建模方法指南 （一）

风险分析的第一步是模型的建立。一个模型可以从简单的单个Excel电子表格（例如，A+B=C）中的三线计算到高度复杂且往往交错的一系列相互链接的电子表格。创建一个合适模型需要时间，耐心，策略和实践。评价或者了解一个由另一个分析者之前创建并传递给你的复杂模型可能是非常麻烦的。有时甚至创建模型的人在数周或数月后再回顾它和试图回忆创建了什么也是很有挑战性的。要理解模型创建者在模型创建时想的什么确实很困难。因为大多数本书的读者都是Excel的用户，这一章将列出一些每个专业建模者都应该至少在他或她的Excel电子表格中运用的建模模块。

模型文挡整理

模型创建中需要考虑的主要问题之一是其文件编制。虽然这一步骤经常被忽视，但这是至关重要的，它保证了连续性和初始建模者的所有权，且允许知识从一代建模者传递到下一代。从前人那里继承一个没有记录的模型将只会使新的用户感到棘手。模型文件中需要考虑的一些事项包括以下这些：

n  策划模型的外部框架。在模型建立之前，整个模型的框架应该考虑一下。这一概念的表达包括模型将包括几个部分（例如，每个工作簿文件应用于一个部分；而每个工作簿包括十个代表部分中每个分块的工作表；而每个工作表含有三个部分，代表收入，成本和杂项）还有这些部分之间是怎么联系，连接或者折转的。

n  命名规则。每个工作簿和工作表都应该有一个合适的名字。推荐的方法就是给每个工作簿和工作表取一个描述性的名字。然而，你在命名约定中应始终考虑到言简意赅。如果要求模型之间的互动，尤其当模型是被几个人在随时间顺序创建时，日期和版本数应该是模型文件名字的一部分以便正确的存档，备份以及识别。

n  内容提要。在模型的第一部分通常应该有一个含有模型内容提要的欢迎页面。提要中可以包括文件名，在共用驱动器上的位置，模型版本，模型的开发者，还有任何其他相关的信息，包括说明，假设，告诫或者模型使用的建议。

n  文件属性。充分利用Excel的文件属性（文件|属性）。这一简单的行为可以将一个孤立模型和一个用户在更新程度上更有信心的模型区分开来（图3.1）。

n  记录更改与微调。如果多个开发者为一个模型工作，当模型被保存时，一些更改，微调，编辑和修改应该被记录下来以便在需要的时候任何以往的行为都可以被取消。这一简单的行为也将提供一个跟踪因为一系列错误或开发要求而做出的更改的方法。

n  说明公式。考虑说明和记录模型中用到的公式，尤其当需要复杂的方程和计算时。用Excel的方程编辑器来做这个（插入|对象|新建|Microsoft 公式），但是还要记得为更高级的模型提供一个索引。

n  结果释义。内容提要中的报告或者结果提要页面中包括最终分析结果应该怎样解释的说明，结果中包含建模时使用了什么假设，结果，任何结果涉及到的理论，任何详细说明了模型的技术方面的参考资料，数据来源和为了得到某一输入参量而做出的任何猜测。

图3.1

n  报告的结构。一个好的模型应该在键入输入值和完成分析后有一个最终的报告。这个报告可以简单的像一张可打印的结果工作表或者像一个更加复杂的构建了新文件的宏（例如，有一个报告功能，这个功能提供了对输入参量和输入结果的详细分析）。

n  模型导航。考虑一下一个新手怎样穿梭于模块，工作表或者输入单元格之间。一个可以考虑的选项就是在模型中包含导航功能。这种导航功能的范围从一套简单的命名规则（例如，工作簿中的工作表可以命名为“1.输入数据”“2.分析”“3.结果”），以便用户可以根据标签名字快捷的确定相关工作表（图3.2），到一些更加复杂的方法。较复杂的导航方法包括使用超链接和VBA代码。

图3.2

       例如，为了创建一个从主导航表格到其他表格的超链接，点击Excel中的插入|超链接|本文档中的位置。在工作簿中选择需要链接到的相关工作表。把所有这些链接放在主导航表格上而只把相关的链接放在每个单独的表格上（例如，只有主菜单和第二步的分析在步骤一的工作表中是可用的）。还可以把这些链接命名为“下一步”“上一步”以便更好的帮助用户穿梭于大的模型中。第二个也是更持久的方法是利用VBA代码来导航模型。参见本章最后的附录——VBA建模和写作宏入门——关于前述导航和自动化中用到的样品VBA代码。

图3.3