风险管理的工具箱

from Philippe Jorion,Value at Risk: The New Benchmark for Manage Financial Risk,

2^nd edition (2001) McGraw -Hill

 

1938	债券久期（Bond duration）
1952	Markowitz 均值方差构架
1963	Sharpe的资本资产定价模型
1966	多因素模型（套利定价）
1973	Black-Scholes期权定价模型
1979	二叉树期权定价模型
1983	RAROC，经风险调整的资本回报
1986	由久期缺口决定的风险暴露机制（Limits on exposure by duration bucket）
1988	基于“希腊”字母的银行风险加权资产的限制
1992	压力实验（强调检验，stress testing）
1993	风险值（VaR，受险值，风险度）
1994	险阵（RiskMetrics）
1997	信用险阵，信用风险值（CreditMetrics, CreditRisk+）
1998-	集成信用风险和市场风险（integration of credit and market risk）
2000-	CVaR 是Rockafeeler Uryasev 针对VaR提出的一种风险度量技术(Conditional Value-at-risk)
2000-	企业范围的风险管理（enterprisewide risk management）

 

 

 
推荐到鲜果： 查阅更多相关主题的帖子: 风险管理 工具箱